Forex Commerce Avec Macd

Trading La divergence MACD La divergence de convergence moyenne mobile (MACD), inventée en 1979 par Gerald Appeal, est l'un des indicateurs techniques les plus populaires dans le commerce. Le MACD est apprécié par les commerçants du monde entier pour sa simplicité et sa flexibilité car il peut être utilisé comme un indicateur de tendance ou de momentum. La divergence commerciale est un moyen populaire d'utiliser l'histogramme MACD (que nous expliquons ci-dessous), mais malheureusement, le commerce divergence n'est pas très précis car il échoue plus qu'il ne réussit. Pour explorer ce qui peut être une méthode plus logique de négociation de la divergence MACD, nous cherchons à utiliser l'histogramme MACD pour les signaux d'entrée et de sortie du commerce (au lieu d'entrée) et comment les traders de devises sont positionnés de manière unique pour tirer profit d'un tel stratégie. MACD: un aperçu Le concept derrière le MACD est assez simple. Essentiellement, il calcule la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 26 jours et de 12 jours (EMA). Parmi les deux moyennes mobiles qui composent le MACD, l'EMA de 12 jours est évidemment la plus rapide, tandis que le 26 jours est plus lent. Dans le calcul de leurs valeurs, les deux moyennes mobiles utilisent les cours de clôture de la période considérée. Sur le graphique MACD, un EMA de neuf jours du MACD lui-même est tracé ainsi, et il agit comme un déclencheur pour les décisions d'achat et de vente. Le MACD génère un signal haussier quand il se déplace au-dessus de ses propres neuf jours EMA, et il envoie un signe de vente quand il se déplace au-dessous de son EMA de neuf jours. L'histogramme MACD est une représentation visuelle élégante de la différence entre le MACD et son EMA de neuf jours. L'histogramme est positif lorsque le MACD est au-dessus de son EMA de neuf jours et négatif quand le MACD est en dessous de son EMA de neuf jours. Si les prix augmentent, l'histogramme s'agrandit à mesure que la vitesse du mouvement des prix s'accélère et se contracte alors que le mouvement des prix ralentit. Le même principe fonctionne à l'inverse que les prix baissent. Voir la figure 1 pour un bon exemple d'histogramme MACD en action. Figure 1: histogramme MACD. Comme l'action de prix (partie supérieure de l'écran) accélère vers le bas, l'histogramme MACD (dans la partie inférieure de l'écran) fait de nouveaux bas Source: FXTrek Intellicharts L'histogramme MACD est la raison principale pourquoi tant de commerçants s'appuient sur cet indicateur pour Mesurer la quantité de mouvement. Parce qu'il répond à la vitesse de mouvement des prix. En effet, la plupart des commerçants utilisent l'indicateur MACD plus fréquemment pour mesurer la force du mouvement des prix que pour déterminer la direction d'une tendance. Divergence de négociation Comme nous l'avons mentionné précédemment, la divergence commerciale est un moyen classique dans lequel l'histogramme MACD est utilisé. Une des configurations les plus courantes est de trouver des points de diagramme à quel prix fait une nouvelle balançoire haute ou une nouvelle balançoire bas. Mais l'histogramme MACD ne le fait pas, indiquant une divergence entre le prix et l'élan. La figure 2 illustre un commerce de divergence typique. Figure 2: Un commerce de divergence typique (négatif) utilisant un histogramme MACD. Dans le cercle de droite sur le tableau des prix, les mouvements des prix font une nouvelle oscillation haute, mais au point entouré correspondant sur l'histogramme MACD, l'histogramme MACD est incapable de dépasser sa précédente haute de 0,3307. (L'histogramme a atteint cette hauteur au point indiqué par le cercle inférieur gauche.) La divergence est un signal que le prix est sur le point de s'inverser à la nouvelle haute, et comme tel, il est un signal pour le commerçant à entrer dans Une position courte. Source: Source: FXTrek Intellicharts Malheureusement, le commerce de divergence n'est pas très précis, car il échoue plus de fois qu'il réussit. Les prix ont souvent plusieurs rafales finales vers le haut ou vers le bas que déclenchement s'arrête et forcer les commerçants hors de position juste avant le mouvement fait réellement un tour soutenu et le commerce devient rentable. La figure 3 montre un faux-fujet de divergence typique. Qui a frustré des dizaines de commerçants au fil des ans. Figure 3: Un faux-fujet de divergence typique. Une forte divergence est illustrée par le cercle droit (au bas du graphique) par la ligne verticale, mais les commerçants qui s'arrêtent à des hausses d'oscillation auraient été retirés du métier avant de tourner dans leur direction. Source: Source: FXTrek Intellicharts Une des raisons que les commerçants perdent souvent avec cette mise en place, c'est qu'ils entrent dans un commerce sur un signal de l'indicateur MACD, mais la sortie basée sur le mouvement dans le prix. Comme l'histogramme MACD est un dérivé du prix et n'est pas le prix lui-même, cette approche est, en effet, la version commerciale du mélange des pommes et des oranges. Utilisation de l'histogramme MACD pour l'entrée et la sortie Pour résoudre l'incohérence entre l'entrée et la sortie. Un trader peut utiliser l'histogramme MACD pour les signaux d'entrée et de sortie commerciale. Pour ce faire, le commerçant qui négocie la divergence négative prend une position courte partielle au point initial de divergence, mais au lieu de fixer l'arrêt à la plus proche bascule basée sur le prix, il ou elle arrête le commerce seulement si le haut de L'histogramme MACD dépasse son haut swing précédente, indiquant que l'élan est effectivement l'accélération et le commerçant est vraiment mal sur le commerce. Si, d'autre part, l'histogramme MACD ne génère pas un nouveau swing élevé, le trader ajoute alors à sa position initiale, obtenant continuellement un prix moyen plus élevé pour le short. Les traders de devises sont particulièrement bien positionnés pour profiter de cette stratégie parce que, avec cette stratégie, plus la position, plus les gains potentiels une fois que le prix revient dans Forex (FX), vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie avec n'importe quelle taille de position et ne pas avoir S'inquiéter d'influencer le prix. (Les traders peuvent exécuter des transactions aussi grandes que 100.000 unités ou aussi peu que 1.000 unités pour la même propagation typique de trois à cinq points dans les paires principales.) En effet, cette stratégie exige que le commerçant à la moyenne que les prix se déplacent temporairement contre lui ou elle. Cela, cependant, n'est généralement pas considéré comme une bonne stratégie. Beaucoup de livres commerciaux ont ironiquement doublé une telle technique comme ajoutant à vos perdants. Cependant, dans ce cas, le commerçant a une raison logique de le faire: l'histogramme MACD a montré divergence, ce qui indique que l'élan est en déclin et le prix peut bientôt tourner. En effet, le commerçant essaie d'appeler le bluff entre la force apparente de l'action prix immédiat et les lectures MACD qui font allusion à la faiblesse à venir. Néanmoins, un trader bien préparé utilisant les avantages des coûts fixes dans FX, en moyennant correctement le commerce, peut supporter les tirages temporaires jusqu'à ce que le prix se transforme en sa faveur. La figure 4 illustre cette stratégie en action. Figure 4: Le graphique indique où le prix fait des hausses successives, mais l'histogramme MACD ne - préfigurant le déclin qui vient éventuellement. En faisant la moyenne de son court, le commerçant finalement gagne un bénéfice beau comme nous voyons le prix faisant un renversement soutenu après le point final de divergence. Source: Source: FXTrek Intellicharts Comme la vie, le commerce est rarement noir et blanc. Certaines règles que les commerçants conviennent aveuglément, comme ne jamais ajouter à un perdant, peut être rompu avec succès pour atteindre des profits extraordinaires. Cependant, une approche logique et méthodique pour violer ces règles importantes de gestion de l'argent doit être établie avant d'essayer de saisir les gains. Dans le cas de l'histogramme MACD, la négociation de l'indicateur au lieu du prix offre une nouvelle façon de négocier une vieille idée - divergence. L'application de cette méthode au marché FX, qui permet une augmentation sans effort des positions, rend cette idée encore plus intrigante pour les commerçants de jour et les commerçants de position alike. Learn Forex: trois stratégies simples pour le commerce MACD Dans notre article précédent, Trading with MACD. Nous avons vu que cet indicateur utilitaire peut aider un commerçant voir un peu d'information - y compris la possibilité de remarquer les changements de tendance à un stade très précoce d'un mouvement de paire de devises. Malheureusement, l'un des inconvénients de l'indicateur en utilisant des paramètres d'entrée par défaut est que beaucoup des signaux qui sont générés peuvent ne pas fonctionner comme le commerçant veut. Donc, même si cela peut être un indicateur précieux, il est nécessaire d'améliorer la stratégie ou l'approche avec des moyens supplémentaires pour déterminer quels signaux prendre et à éviter. Dans cet article, nous allons examiner 3 façons différentes que les commerçants peuvent chercher à utiliser l'indicateur MACD basé sur la condition de marché qu'ils cherchent à commercer. Les commerçants qui cherchent à négocier des tendances avec MACD peut se sentir très lsquoat-homersquo avec l'indicateur, comme MACD est généralement utilisé comme un mécanisme pour entrer dans des situations tendances. Les commerçants peuvent chercher à filtrer les tendances avec la moyenne mobile de 200 périodes, et de prendre les métiers seulement dans le sens de la tendance. Alors - quand le prix est au-dessus de la période 200 Moyenne mobile - les commerçants ne cherchent que d'acheter sur les croisements MACD haussier de la ligne de signal. Le graphique ci-dessous illustrera davantage: Créé avec MarketscopeTrading Station II Cette stratégie peut être utilisée à tout moment plus long que le graphique horaire. Des graphiques de périodes plus courtes peuvent s'avérer trop faibles pour de nombreux commerçants à court terme. Les deux indicateurs sont construits et négociés à partir du même laps de temps, donc aucun travail supplémentaire en dehors de l'ajout des indicateurs est exigé de l'opérateur. Outils de stratégie: Moyenne mobile de 200 jours, MACD avec (12, 26 et 9 entrées) Critères d'inscription: Prenez les signaux MACD SEULEMENT dans la direction de la tendance générale, selon la moyenne mobile 200. Critères de sortie: Contre-croix du prix MACD OU Passage de la moyenne mobile de 200 périodes. (Donc, si le commerçant avait pris une longue entrée avec un signal MACD Buy - ils sortiraient de la position soit sur un signal de vente MACD ou sur le passage des prix au-dessous de la moyenne mobile 200.) La stratégie suivante n'est pas aussi flexible que la première Dans le fait qu'il est spécifiquement construit pour les graphiques de 1 heure, avec une certaine aide du graphique de 4 heures (bien que le graphique de 4 heures spécifiquement ne sera pas utilisé.) Mais juste parce que plusieurs cadres de temps sont utilisés par le commerçant, cela ne signifie pas Que la totalité de l'analyse traderrsquos ne peut pas être faite sur le même calendrier graphique. Dans cette stratégie, le commerçant veut première qualité pour les conditions du marché de gamme, et cela peut être fait avec l'indicateur ADX. Les commerçants peuvent utiliser un graphique horaire et construire l'indicateur ADX basé sur le graphique de 4 heures simplement en cliquant sur l'onglet Scutellaire de données lsquoData dans les cases indicatrices des propriétés de TradingStation II (voir ci-dessous). Créé avec MarketscopeTrading Station II Après avoir appliqué ADX construit sur les valeurs à partir du graphique de 4 heures, les commerçants peuvent ajouter une ligne à l'indicateur avec l'outil de ligne horizontale à la valeur de rsquo30.rsquo Il s'agit du filtre de la stratégie. Si ADX est supérieur à 30 - alors les commerçants ne cherchent pas à échanger cette stratégie basée sur la gamme car les tendances dominantes peuvent être trop fortes pour les entrées convaincantes. Si, cependant, ADX est inférieur à 30 - alors les commerçants peuvent chercher à prendre chaque MACD signal qui génère à partir de l'indicateur. Créé avec MarketscopeTrading Station II Outils de stratégie: Tableau horaire avec MACD appliqué, ADX basé sur le graphique de 4 heures Critères d'entrée: Prenez des signaux MACD SEULEMENT lorsque 4 heures ADX lit au-dessous de 30. Critères de sortie: Arrêts et limites avec 2 fois la valeur Stop. Les arrêts et les limites peuvent être obtenus en utilisant le montant de 4 heures moyen True Range. Bien que l'une des conditions de marché les plus difficiles à négocier (car il est presque impossible de prédire quand un renversement de prix peut effectivement avoir lieu), inversion des échanges est également l'un des plus attrayants pour les commerçants de détail. Avec un regard sur le SSI, et remarquant le penchant que beaucoup de commerçants ont pour tenter d'appeler des sommets ou des fonds aide à illustrer cela. Reprises peuvent apporter de gros mouvements à l'opérateur. Ils peuvent également apporter de grosses pertes. C'est précisément pourquoi il est si important d'utiliser une gestion rigoureuse des risques lorsque trading dans ces conditions et les commerçants devraient être prêts à réduire leurs pertes rapidement l'inversion s'avère peu probable. Dans l'article, Comment échanger la divergence MACD. Walker England montre exactement comment cela peut être fait. L'illustration ci-dessous illustrera un cas classique de Divergence haussière. Dans ce cas, notez que le prix a continué à faire un lsquolower-low, rsquo tandis que MACD a imprimé un lsquohigher-low. rsquo Notez que tandis que les prix étaient en cours d'impression d'un nouveau bas, le plus élevé plus bas établi par RSI illustre lsquodivergence. rsquo Ceci, en-et-d'-elle-même est souvent utilisé par les commerçants pour déclencher des entrées dans les marchés d'inversion. Les traders attendront le croisement de la ligne MACD et Signal et chercheront à entrer dans le commerce avec le lsquohigher-crossover. rsquo L'illustration ci-dessous montrera le point exact avec lequel les commerçants chercheraient à entrer, en utilisant le même tableau que nous avons étudié précédemment. Créé avec MarketscopeTrading Station II Outils de stratégie: Tout tableau de temps avec MACD appliqué (entrées par défaut de 12,26 et 9) Critères d'entrée: Prenez des signaux MACD lorsque Divergence est présent. Critères de sortie: Arrêts et limites avec des limites réglées AU MOINS 2 fois le montant de l'arrêt. L'arrêt doit être réglé au bas du mouvement (avec une divergence haussière) ou à la hauteur du déplacement (avec une divergence baissière). Les traders peuvent également intégrer un arrêt à la traîne, comme le montrent les tendances de négociation par les arrêts à la traîne avec des fluctuations de prix. En intégrant l'action des prix dans la gestion commerciale. --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Forex Forex: Trading avec MACD L'indicateur ConvergenceDivergence moyenne mobile, souvent appelé juste lsquoMACD, rsquo est généralement l'un des premiers appris par les nouveaux commerçants et dans de nombreux cas - c'est l'un des premiers oscillateurs que les commerçants appliqueront à leur graphique. Malheureusement, MACD ne fonctionne pas tout le temps (ce qui est quelque chose qui peut être dit sur chaque indicateur basé sur l'information des prix passés) et comme de nombreux nouveaux commerçants évitera souvent MACD après avoir remarqué que chaque signal aurait travaillé de manière productive. Dans cette série en deux parties, wersquore va regarder comment MACD est construit, ainsi que d'un paramètre d'entrée supplémentaire qui peut permettre aux commerçants de prendre un meilleur avantage de l'indicateur wersquoll puis passer à regarder 3 stratégies spécifiques que les commerçants peuvent regarder Utiliser avec MACD dans notre prochain article, trois stratégies simples pour MACD. Ce qui rend MACD MACD est un indicateur très logique, et il fait exactement ce que le nom décrit: Il mesure la relation spatiale de 2 Moyennes mobiles exponentielles. Les entrées par défaut les plus courantes pour MACD utilisent EMARsquos de 12 et 26 périodes - ainsi que la ligne lsquosignalrsquo de 9 périodes. Pour l'instant - letrsquos juste se concentrer sur la ligne MACD elle-même, qui est tout simplement la différence entre les 12, et 26 EMA période (à l'aide d'entrées par défaut). Dans les marchés à tendance baissière, la moyenne rapide se déplacera vers le bas plus vite que la moyenne mobile lente. Comme la moyenne mobile rapide lsquodivergesrsquo à partir de la lente moyenne mobile, MACD illustrera cette relation. Et dans les marchés à la hausse, l'EMA de 12 périodes devrait monter plus vite que l'EMA de 26 périodes. En tant que tel, MACD va se déplacer plus haut pour exprimer cette différence croissante entre les 12 et 26 Periodsrso Moyenne mobile. Le graphique ci-dessous illustre cette relation, avec les 12 et 26 périodes EMA appliquées sur le tableau avec MACD en utilisant 12, et 26 périodes (ligne de signal supprimée pour des exemples). Créé par James Stanley Notez que MACD a aidé les commerçants à remarquer le changement de tendance à un stade très précoce, comme les cases bleues ci-dessus a commencé avant que la tendance baissière était complètement terminée. C'est un élément clé de l'indicateur, et quelque chose nous approfondirons plus profondément avec notre prochain article sur 3 stratégies MACD: Utilisation de MACD comme un lsquotriggerrsquo dans les métiers. Mais avant d'arriver à cela, vous avez probablement remarqué la ligne lsquo0rsquo dessiné sur l'indicateur MACD dans le tableau ci-dessus. C'est un élément clé de l'indicateur, car il nous montre quand il n'ya pas de différence entre les EMARsquos. MACD traversera la ligne zéro que la moyenne mobile rapide intersecte la lente moyenne mobile. L'image ci-dessous illustrera plus en détail: Créé par James Stanley La ligne de signal Comme nous l'avons vu ci-dessus, MACD peut être utile pour remarquer les changements de tendance potentiels aux tout premiers stades d'un mouvement de paire de devises. Cependant, si nous attendons un croisement de ligne lsquo0 (MACD pour traverser la ligne lsquo0rsquo), nous échangeons essentiellement un Crossover de moyenne mobile - qui est intrinsèquement en retard sur le marché et peut ne pas être le point d'entrée optimal. C'est là que lsquoSignal Linersquo entre en jeu. La ligne de signal est simplement une moyenne mobile construite sur la valeur de la ligne MACD. Par défaut, cette valeur est généralement fixée à 9 périodes. S'appuyant sur la relation de la ligne MACD elle-même, les commerçants vont souvent chercher des opportunités d'entrée lorsque MACD franchit la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD traverse ABOVE et OVER la ligne de signal, elle est considérée comme un signal à BUY. Lorsque le MACD passe au-dessous de la ligne de signal, il est souvent considéré comme un signal à VENDRE. Créé par James Stanley Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, certains de ces signaux MACD aurait fonctionné magnifiquement, tandis que d'autres laissent quelque chose à désirer. Cela met en évidence la raison pour laquelle les commerçants voudront souvent regarder d'autres indicateurs ou mécanismes de décider quels signaux prendre ou à ignorer. Nous allons passer en revue ce en profondeur avec l'article Trois stratégies simples pour le commerce avec MACD. Mais, une alternative pour les commerçants est d'utiliser simplement des intrants différents. Ceci peut accomplir le but de ralentir ou d'accélérer MACD aux préférences individuelles traderrsquos. Dans un effort pour suivre plus étroitement la relation entre les lignes de MACD et de signal, les commerçants peuvent suivre le lsquoHistogram, rsquo qui est simplement un diagramme à barres tracé autour de la ligne lsquo0rsquo pour indiquer la relation entre le MACD et les lignes de signal. Notez dans le graphique ci-dessous - lorsque MACD traverse la ligne de signal, l'histogramme sera correctement traverser la ligne lsquo0rsquo. Lorsque le MACD croise et dépasse le signal, l'histogramme monte au-dessus de la ligne lsquo0rsquo - et quand MACD traverse et en dessous du signal, l'histogramme tombera au-dessous de la ligne lsquo0rsquo. Créé par James Stanley Les entrées MACD par défaut de 12, 26 et 9 sont les paramètres les plus courants pour l'indicateur. (La MA rapide est énumérée en premier, suivie de la MA lente, suivie de l'entrée de la ligne de signal). Toutefois, cela peut ne pas être compatible avec des objectifs commerciaux, ces entrées peuvent générer trop de signaux de qualité douteuse. Les commerçants qui cherchent à prendre des signaux uniquement à partir de MACD, sans aucun indicateur supplémentaire pour aider à classer les tendances ou l'élan sont souvent mieux servis en ralentissant l'indicateur en utilisant des moyennes mobiles à plus longue période dans les entrées. Un ensemble commun d'entrées pour atteindre cet objectif est les entrées de 21, 55 périodes. Le graphique ci-dessous présentera la différence entre le défaut de 12, 26 et 9 (ci-dessus) avec les entrées de 21, 55 et 9 (ci-dessous). Notez que l'indicateur MACD ci-dessous donne moins de signaux, l'objectif étant que chaque signal soit plus fiable. Créé par James Stanley --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.