Adx Dmi Trading System

Indice de mouvement directionnel (DMI) Développé par J. Welles Wilder Dans les mots de Wilder146 Le mouvement directionnel est le concept le plus fascinant que j'ai étudié. Définir c'est un peu comme chasser la fin de l'arc en ciel. Vous pouvez le voir, vous savez qu'il y est, mais plus vous vous rapprochez, plus il devient insaisissable. J'ai probablement passé plus de temps à étudier le mouvement directionnel que tout autre concept. Certes, l'une de mes réalisations les plus satisfaisantes a été le jour où j'ai été réellement en mesure de réduire ce concept à une équation mathématique absolue. 1 148 Today146s ADX Temps ADX précédents n-1 plus today146s DX où n lissage (par défaut 11) DX ABS ((DI) - (-DI)) (DI) (-DI) La formule est assez complexe puisqu'il ya 11 Calculs nécessaires pour calculer l'indice de mouvement directionnel (DX), un de plus pour calculer l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) et un autre pour calculer l'indice de mouvement directionnel moyen (ADXR) Fort heureusement, nous avons des ordinateurs pour faire le travail pour nous. Mesure le mouvement directionnel (DM) sur la base de la vraie gamme (TR) des prix d'aujourd'hui par rapport aux prix d'hier, qui sont ensuite accumulés pour produire un mouvement sur une certaine période de temps (c'est-à-dire le lissage). (-DI) qui produit DX.147Le plus directionnel du mouvement d'une marchandise ou d'un stock, plus grande sera la différence entre DI et - DI.148 Comme beaucoup d'indicateurs techniques, les données brutes se déplacent vers le haut et le bas trop rapidement pour être utiles Wilder élimine le bruit en utilisant des moyennes mobiles. ADX est la moyenne mobile exponentielle de DX et ADXR est la moyenne mobile exponentielle d'ADX. Conceptuellement, Wilder, par le biais de l'ADX est la quantification de la mesure dans laquelle un marché est tendance. ADX mesure la force de la tendance quelle que soit la direction. Deux composants supplémentaires du système (DI et - DI) vous permettent de déterminer si cette tendance est à la hausse ou à la baisse. La tendance est à la hausse lorsque DI passe au-dessus de - DI et vers le bas lorsque-ID croise au-dessus DI. L'affichage de DMI peut avoir jusqu'à 4 composants. DI, - DI, ​​ADX et ADXR. Tous les produits Trendsetters vous permettent de visualiser n'importe quelle combinaison des composants. Ici, par exemple, ADX est suivi par l'affichage plus standard d'ADX avec DI et - DI. 2014 Trendsetter Software 1 J. Welles Wilder. (ADX) Indice directionnel moyen (ADX) Indice directionnel moyen (ADX) Indice directionnel moyen (ADX) Indice directionnel moyen (ADX) Indice directionnel moyen (ADX) Directionnels qui forment un système commercial développé par Welles Wilder. Wilder a conçu ADX avec les produits et les prix quotidiens à l'esprit, mais ces indicateurs peuvent également s'appliquer aux stocks. L'indice directionnel moyen (ADX) mesure l'intensité de la tendance sans tenir compte de la direction de la tendance. Les deux autres indicateurs, indicateur directionnel supplémentaire (DI) et indicateur directionnel inférieur (-DI), complètent ADX en définissant le sens de la tendance. Utilisés ensemble, les chartistes peuvent déterminer à la fois la direction et la force de la tendance. Wilder présente les indicateurs du mouvement directionnel dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Ce livre comprend également des détails sur la moyenne True Range (ATR), le système parabolique SAR et RSI. En dépit d'être développé avant l'âge de l'ordinateur, les indicateurs Wilder039s sont incroyables détaillés dans leur calcul et ont résisté à l'épreuve du temps. Mouvement directionnel Plus le mouvement directionnel (DM) et Moins mouvement directionnel (-DM) forment la colonne vertébrale de l'indice directionnel moyen (ADX). Wilder a déterminé le mouvement directionnel en comparant la différence entre deux bas consécutifs avec la différence entre les hauts. Le mouvement directionnel est positif (plus) lorsque le courant élevé, moins le niveau antérieur, est supérieur au minimum précédent, moins le courant faible. Ce mouvement dit plus directionnel (DM) est alors égal au courant haut, moins le niveau antérieur, à condition qu'il soit positif. Une valeur négative serait simplement inscrite comme nulle. Le mouvement directionnel est négatif (moins) lorsque le minimum précédent moins le courant faible est plus grand que le courant haut, moins le niveau précédent. Ce Mouvement Minus Directionnel (-DM) est égal au minimum précédent moins le courant faible, à condition qu'il soit positif. Une valeur négative serait simplement inscrite comme nulle. Le graphique ci-dessus montre quatre exemples de calcul pour le mouvement directionnel. Le premier appariement montre une grande différence positive entre les hauts pour un fort mouvement directionnel (DM). Le second appariement montre un jour extérieur avec Minus Directional Movement (-DM) obtenant le bord. Le troisième appariement montre une grande différence entre les creux d'un fort mouvement directionnel (-DM). L'appariement final montre un jour intérieur, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mouvement directionnel (zéro). Le Mouvement Plus Directionnel (DM) et le Minus Directional Movement (-DM) sont négatifs et s'annulent. Les valeurs négatives reviennent à zéro. Tous les jours intérieurs auront un mouvement directionnel nul. Calcul Les étapes de calcul de l'indice directionnel moyen (ADX) sont détaillées à chaque étape. La moyenne True Range (ATR) n'est pas détaillée car il ya un article ChartSchool entier pour cela. Fondamentalement, ATR est Wilder039s version de la période de deux période de négociation. Les versions lissées du mouvement directionnel plus (DM) et du mouvement moindre directionnel (-DM) sont divisées par une version lissée moyenne vraie gamme (ATR) pour refléter la vraie grandeur d'un mouvement. L'exemple ci-dessous est basé sur un calcul ADX de 14 jours. 1. Calculez la portée réelle (TR), le mouvement directionnel plus (DM) et le mouvement moindre directionnel (-DM) pour chaque période. 2. Lisser ces valeurs périodiques en utilisant les techniques de lissage Wilder039s. Ceux-ci sont expliqués en détail dans la section suivante. 3. Divisez le mouvement plus directionnel (DM) lissé de 14 jours par la gamme réelle lissée de 14 jours pour trouver l'indicateur directionnel 14 jours plus (DI14). Multipliez par 100 pour déplacer le point décimal deux endroits. Ce DI14 est le plus indicateur directionnel (ligne verte) qui est tracé avec ADX. 4. Divisez le mouvement directionnel de moins de 14 jours lissé (-DM) par la gamme réelle lissée de 14 jours pour trouver l'indicateur directionnel de moins de 14 jours (-DI14). Multipliez par 100 pour déplacer le point décimal deux endroits. Ce - DI14 est l'indicateur directionnel de moins (ligne rouge) qui est tracé avec ADX. 5. L'indice de mouvement directionnel (DX) est égal à la valeur absolue de DI14 moins - DI14 divisée par la somme de DI14 et - DI14. Multipliez le résultat par 100 pour déplacer le point décimal sur deux endroits. 6. Après toutes ces étapes, il est temps de calculer l'indice directionnel moyen (ADX). La première valeur ADX est simplement une moyenne de 14 jours de DX. Les valeurs ADX suivantes sont lissées en multipliant la valeur ADX de 14 jours précédente par 13, en ajoutant la valeur DX la plus récente et en divisant ce total par 14. Ci-dessus est un exemple de tableur avec toutes les étapes impliquées. Il ya un écart de calcul de 119 jours car environ 150 périodes sont nécessaires pour absorber les techniques de lissage. Les amateurs d'ADX peuvent cliquer ici pour télécharger cette feuille de calcul et voir les détails sanglants. Le graphique ci-dessous présente un exemple d'ADX à l'aide du Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Wilder039s Smoothing Comme on le voit dans le calcul ADX, il ya beaucoup de lissage impliqué et il est important de comprendre les effets. En raison des techniques de lissage de Wilder039s, il peut prendre environ 150 périodes de données pour obtenir de véritables valeurs ADX. Wilder utilise des techniques de lissage similaires avec ses calculs RSI et Average True Range. Les valeurs ADX utilisant uniquement 30 périodes de données historiques ne correspondent pas aux valeurs ADX à l'aide de 150 périodes de données historiques. Les valeurs ADX avec 150 jours ou plus de données resteront cohérentes. La première technique est utilisée pour lisser les valeurs DM1, - DM1 et TR1 de chaque période pendant 14 périodes. Comme avec une moyenne mobile exponentielle. Le calcul doit commencer quelque part, donc la première valeur est simplement la somme des 14 premières périodes. Comme indiqué ci-dessous, le lissage commence avec le deuxième calcul de 14 périodes et se poursuit tout au long. La seconde technique est utilisée pour lisser la valeur DX de chaque période pour terminer avec l'indice directionnel moyen (ADX). Tout d'abord, calculer une moyenne pour les 14 premiers jours comme point de départ. Le deuxième et les calculs suivants utilisent la technique de lissage ci-dessous: Interprétation L'indice directionnel moyen (ADX) est utilisé pour mesurer la force ou la faiblesse d'une tendance et non la direction réelle. Le mouvement directionnel est défini par DI et - DI. En général, les taureaux ont le bord quand DI est plus grand que - DI, alors que les ours ont le bord quand - DI est plus grand. Les croisements de ces indicateurs directionnels peuvent être combinés avec ADX pour un système commercial complet. Avant de regarder quelques signaux avec des exemples, gardez à l'esprit que Wilder était un commerçant de matières premières et de devises. Les exemples dans ses livres sont basés sur ces instruments, pas sur les stocks. Cela ne signifie pas que ses indicateurs ne peuvent pas être utilisés avec les stocks. Certains stocks ont des caractéristiques de prix semblables aux produits de base, qui tendent à être plus volatils avec des tendances courtes et fortes. Les stocks à faible volatilité peuvent ne pas générer de signaux basés sur les paramètres de Wilder039s. Les chartistes devront probablement ajuster les paramètres de l'indicateur ou les paramètres du signal en fonction des caractéristiques de la sécurité. Résistance des tendances À son niveau le plus basique, l'indice directionnel moyen (ADX) peut être utilisé pour déterminer si un titre est orienté ou non. Cette détermination aide les commerçants à choisir entre un système de suivi des tendances ou un système de suivi des tendances. Wilder suggère qu'une tendance forte est présente lorsque ADX est au-dessus de 25 et aucune tendance n'est présente quand en dessous de 20. Il semble y avoir une zone grise entre 20 et 25. Comme noté ci-dessus, les chartistes peuvent devoir ajuster les arrangements pour augmenter la sensibilité et les signaux . ADX a également un bon décalage en raison de toutes les techniques de lissage. De nombreux analystes techniques utilisent 20 comme niveau clé pour ADX. Le graphique ci-dessus montre Nordstrom (JWN) avec la SMA de 50 jours et l'indice directionnel moyen (ADX) de 14 jours. Le stock est passé d'une forte tendance haussière à une forte tendance à la baisse en avril-mai, mais ADX est resté au-dessus de 20 parce que la forte tendance à la hausse a rapidement changé en une forte tendance à la baisse. Il y a eu deux périodes non tendancielles car le stock a formé un fond en février et en août. Une tendance forte a émergé après le bas d'août pendant qu'ADX a déplacé au-dessus de 20 et est resté au-dessus de 20. DI Crossover System Wilder a mis en avant un système simple pour commercer avec ces indicateurs directionnels de mouvement. La première condition est que ADX soit négocié au-dessus de 25. Cela garantit que les prix sont des tendances. Beaucoup de commerçants, cependant, utilisent 20 comme le niveau clé. Un signal d'achat se produit lorsque DI croise au-dessus - DI. Wilder a basé l'arrêt initial sur le bas du jour de signal. Le signal reste en vigueur aussi longtemps que cette valeur est basse, même si DI passe en dessous de - DI. Attendez que cette basse soit pénétrée avant d'abandonner le signal. Ce signal haussier est renforcé si quand ADX augmente et la tendance se renforce. Une fois que la tendance se développe et devient rentable, les commerçants devront incorporer une stop-loss et l'arrêt de fuite si la tendance continue. Un signal de vente déclenche lorsque - DI croise au-dessus DI. Le niveau le plus élevé le jour du signal de vente devient le stop-loss initial. Le tableau ci-dessus montre Medco Health Solutions avec les trois indicateurs de mouvement directionnel. Notez que 20 est utilisé au lieu de 25 pour qualifier les signaux ADX. Un réglage inférieur signifie plus de signaux possibles. Les lignes pointillées vertes montrent les signaux d'achat et les lignes pointillées rouges montrent les signaux de vente. Les arrêts initiaux de Wilders n'ont pas été incorporés afin de se concentrer sur les signaux indicateurs. Comme le montre clairement le tableau, il existe de nombreux croisements DI et DI. Certains se produisent avec ADX au-dessus de 20 signaux de validation. D'autres se produisent pour invalider les signaux. Comme avec la plupart de ces systèmes, il y aura whipsaws, grands signaux et mauvais signaux. La clé, comme toujours, est d'intégrer d'autres aspects de l'analyse technique. Par exemple, le premier groupe de whipsaws en septembre 2009 s'est produit lors d'une consolidation. En outre, cette consolidation ressemblait à un drapeau, qui est une consolidation haussière qui se forme après une avance. Il aurait été prudent d'ignorer les signaux baissiers avec un modèle haussier de continuation prenant forme. Le signal d'achat de juin 2010 s'est produit près d'une zone de résistance marquée par un support cassé et la zone de retracement 50-62. Il aurait été prudent d'ignorer un signal d'achat si proche de cette zone de résistance. Le graphique ci-dessus montre ATampT (T) avec trois signaux sur une période de 12 mois. Ces trois signaux ont été assez bons, à condition de profits ont été pris et arrêts de fuite ont été utilisés. Wilders parabolique SAR aurait pu être utilisé pour fixer un stop stop loss. Notez qu'il n'y avait pas de signal de vente entre les signaux d'achat de mars et de juillet. C'est parce que ADX n'était pas au-dessus de 20 lorsque-ID a dépassé DI à la fin avril. Conclusions Les calculs de l'indicateur de mouvement directionnel sont complexes, l'interprétation est directe et la mise en œuvre réussie nécessite la pratique. DI et - DI croisés sont assez fréquents et les chartistes ont besoin de filtrer ces signaux avec une analyse complémentaire. Régler une exigence ADX permettra de réduire les signaux, mais cet indicateur uber-lissé tend à filtrer autant de bons signaux que mauvais. En d'autres termes, les chartistes pourraient envisager de déplacer ADX au back burner et de se concentrer sur les indicateurs directionnels pour générer des signaux. Ces signaux de croisement seront semblables à ceux générés en utilisant des oscillateurs de momentum. Par conséquent, les chartistes doivent chercher ailleurs pour l'aide de confirmation. Les indicateurs basés sur le volume, l'analyse de tendance de base et les modèles de diagramme peuvent aider à distinguer les signaux de croisement forts des signaux de croisement faibles. Par exemple, les chartistes peuvent se concentrer sur DI acheter des signaux lorsque la tendance est plus haut et - DI vendre des signaux lorsque la tendance est plus bas. Les utilisateurs de SharpCharts SharpCharts peuvent tracer les indicateurs de mouvement directionnel en sélectionnant l'index directionnel moyen (ADX) dans la liste déroulante d'indicateur. Par défaut, ADX sera en noir, l'indicateur directionnel plus (DI) en vert et l'indicateur directionnel inférieur (-DI) en rouge. Cela facilite l'identification des croisements d'indicateurs directionnels. Alors que ADX peut être tracé au-dessus, en dessous ou derrière le graphique de prix principal, il est recommandé de tracer au-dessus ou en dessous parce qu'il ya trois lignes impliqués. Une ligne horizontale peut être ajoutée pour aider à identifier les déplacements ADX. L'exemple de graphique ci-dessous montre également le SMA de 50 jours et le RA parabolique tracé derrière le graphique de prix. La moyenne mobile est utilisée pour filtrer les signaux. Seuls les signaux d'achat sont utilisés lors de la négociation au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Une fois lancé, le SAR parabolique peut être utilisé pour régler les arrêts. Cliquez ici pour un exemple en direct d'ADX. Scans suggérés Tendance globale avec DI Crossing ci-dessus - DI. Ce balayage commence avec des actions qui ont une moyenne de 100 000 actions par jour et ont un prix de clôture moyen supérieur à 10. Une tendance haussière est présente lors de la négociation au-dessus de la SMA de 50 jours. Un signal d'achat est possible lorsque ADX est supérieur à 20. Ce signal se matérialise lorsque DI se déplace au-dessus de DI. Tendance baissière globale avec - DI Crossing au-dessus de DI. Ce balayage commence avec des actions qui ont une moyenne de 100 000 actions par jour et ont un prix de clôture moyen supérieur à 10. Une tendance à la baisse est présente lorsqu'on négocie sous la SMA de 50 jours. Un signal de vente est possible lorsque ADX est supérieur à 20. Ce signal se matérialise lorsque - DI se déplace au-dessus de DI. Stocks amp Commodities Magazine Articles: ADX (Wilders DMI - Indice de mouvement directionnel) Le mouvement directionnel est un système commercial développé par Welles Wilder pour aider à déterminer si un stock est tendance. Le système comprend le DI de 14 jours (indicateur directionnel) et le DI de 14 jours. Wilder a suggéré d'acheter lorsque DI se lève au-dessus de - DI et la vente lorsque DI tombe en dessous de - DI. Mais cette suggestion trop simplifiée offrait beaucoup de faux signaux, donc Wilder allait un peu plus loin. Il a ensuite suggéré de noter le haut de la journée où le DI franchit le - DI et seulement acheter lorsque les prix éclipsent cette haute. De même il a suggéré de noter le bas du jour où le DI a traversé en dessous de la - DI et de ne vendre que lorsque le stock a fait un nouveau bas. Voici une utilisation simplifiée d'ADX. Lorsque la ligne (la ligne noire) est élevée, une indication est faite de la question sous-jacente est tendance et peut être jouable pour un commerce tendance. Mais quand la valeur ADX est faible, la question sous-jacente est agitation latérale et est seulement jouable par les commerçants de jour. Ce graphique QQQ montre comment ADX peut être utilisé pour offrir des signaux d'achat et de vente. Un signal d'achat est donné lorsque la ligne DI (ligne verte) traverse la ligne - DDI (ligne rouge) et la ligne ADX (ligne noire) se négocie également au-dessus de la ligne - DI. Un signal de vente est donné lorsque la ligne DI passe au-dessous de la ligne - DI. Si cette stratégie a été utilisée sur le graphique ci-dessus, les résultats auraient été assez bons.