Déménagement Moyenne Stratégie De Négociation

Moyennes mobiles: Stratégies 13 Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre un renversement vers la moyenne du centre. Source: Kaufman, P. J. (2013). Systèmes et méthodes de négociation. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Concept: Tendance suivant la stratégie de négociation basée sur des moyennes mobiles à faible décalage. But de la recherche: Vérifier le rendement de la moyenne mobile Hull (HMA). Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Filtre de commerce: Long métier: Deux moyennes mobiles de coque tourner vers le haut. Métiers courtes: Deux moyennes mobiles de coque tournent vers le bas. Portefeuille: 42 marchés à terme de quatre grands secteurs de marché (matières premières, devises, taux d'intérêt et indices boursiers). Données: 36 ans depuis 1980. Plateforme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: SlowHMALength, FastHMAIndex (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (Entrées: Tableau 1 Commission amp Slippage: 0). Formule moyenne mobile de la coque: (A) La première moyenne mobile pondérée (WMA1): WMA1i (N 1 2 Closei N 2 3 Closei N 3 8230 N Closei) (N (N 1) 0.5) où: N Hull Moyenne mobile Index: i Barre actuelle. (B) La deuxième moyenne mobile pondérée (WMA2): WMA2i (M (M 1) 0,5) où: M rond (N2) Index: i Courant Bar. (K) 0,5) où: K rond (SquareRoot (N)) (K (K)), où K est la valeur de la moyenne mobile de la coque (HMA): Deltai 2 WMA2i WMA1i HMAi (Deltai K 1 2 Deltai K 2 3 Deltai K 3 8230 K Deltai) Index: i Variables: (i) SlowHMALength (ii) FastHMALength FastHMAIndex SlowHMALength. Slow Trend: SlowHMA (Close, SlowHMALength) est la moyenne mobile de la coque lente du prix de clôture sur une période de SlowHMALength. Lorsque le SlowHMA tourne vers le haut, la tendance lente est haussière: c'est-à-dire SlowHMAi gt SlowHMAi 1 Index: i Current Bar. Lorsque le SlowHMA tourne vers le bas, la tendance lente est baissière: c'est-à-dire SlowHMAi lt SlowHMAi 1 Index: i Current Bar. Tendance rapide: FastHMA (Close, FastHMALength) est la moyenne mobile de la coque rapide du prix de clôture sur une période de FastHMALength. Lorsque le FastHMA tourne vers le haut, la tendance rapide est haussière: c'est-à-dire FastHMAi gt FastHMAi 1 Index: i Barre actuelle. Lorsque le FastHMA tourne vers le bas, la tendance rapide est baissière: ie FastHMAi lt FastHMAi 1 Index: i SlowHMALength 60, 1000, Étape 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Étape 0.02 Long Signal: Tendance lente Tendance rapide (définie dans le Setup) Un mode haussier. Signal court: Slow Trend amp Fast Trend (défini dans le Setup) sont dans un mode baissier. Métiers longs: Un achat à l'ouverture est placé après un signal long (c'est-à-dire l'évolution rapide Tendance rapide de tendance est dans un mode haussier). Métiers courtes: Une vente à l'ouverture est placée après un signal court (c'est-à-dire que l'évolution rapide de tendance lente est dans un mode baissier). Hull Moyenne mobile de sortie: Long métiers: Une vente à l'ouvert est placé lorsque Slow Trend ou Fast Trend (défini dans le Setup) n'est plus haussière. Métiers courtes: Un achat à l'ouverture est placé lorsque la tendance lente ou la tendance rapide (définie dans la configuration) n'est plus baissière. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Long métiers: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. Métiers courtes: Un arrêt d'achat est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 SlowHMALength 60, 1000, Étape 20 FastHMAIndex 0,2, 1,0, Étape 0,02 V. Cote: Méthode de déplacement de la coque (HMA) Filtre Stratégie de négociation VI. (I) La moyenne mobile de la coque est perçue comme une moyenne mobile améliorée avec un décalage réduit (Figure 3) (ii) La fréquence de négociation plus lente est préférée, c'est-à-dire SlowHMALength gt 500 (Figure 1-2) , La moyenne mobile de la coque rapide, est une complication inutile et peut être éliminée (figure 1-2). Lorsque FastHMAIndex 1, les deux moyennes mobiles ont la même longueur. Figure 3 Moyenne mobile de la coque (HMA) par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) par rapport à la moyenne mobile exponentielle (EMA) Regarder en arrière: 100 bars. ALPHA 20 MC Système de négociation CFTC REGLE 4.41: LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Si vous aviez un indicateur pour la négociation Analyse technique Qu'aurait-il été J'ai participé à un webinaire trading ce week-end passé où j'ai démontré quelques stratégies à environ 1000 commerçants. La question que j'ai reçue la plus souvent par au moins 20 participants a été de fournir mon indicateur préféré pour les stratégies commerciales d'analyse commerciale. Mon explication était plutôt simple, le meilleur indicateur est celui qui correspond au type d'environnement de marché que vous êtes en cours de négociation. Bien que ma réponse ait été exacte et correcte, je pouvais dire que ma réponse était trop vague et ne satisfaisait pas la curiosité de la plupart des commerçants. Après le séminaire terminé, on m'a demandé une dernière fois une question légèrement différente. La question était de savoir si vous deviez choisir un seul indicateur d'analyse technique, quel serait-il? L'indicateur de moyenne mobile Ma réponse était rapide et rapide, ce serait la moyenne mobile exponentielle de 20 jours. La moyenne mobile exponentielle est une variation d'une moyenne mobile simple. Avant que les ordinateurs ne soient largement utilisés pour l'analyse du marché, les traders se sont appuyés sur des indicateurs simples de la moyenne mobile, car ils étaient faciles et simples à calculer. Pour calculer une moyenne mobile simple de 10 jours, ajoutez simplement les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. La moyenne mobile de 20 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture sur une période de 20 jours et divisez par 20, bientôt. Comme les commerçants ont commencé à utiliser des ordinateurs au début des années soixante-dix, ils voulaient trouver des moyens d'améliorer la moyenne mobile, plus précisément, ils voulaient trouver un moyen de créer moins de décalage entre le marché qu'ils analysaient et l'indicateur. La moyenne mobile simple n'était pas assez rapide pour réagir aux oscillations volatiles du marché. Les commerçants voulaient un indicateur qui était similaire à une moyenne mobile simple, mais mettrait plus de poids sur l'action des prix récents et moins sur l'action prix passé. Vous pouvez voir dans cet exemple comment la moyenne mobile simple réagit beaucoup plus lentement à l'action de prix que la moyenne mobile exponentielle. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des commerçants à court terme et day traders utilisent la moyenne exponentielle mobile au lieu de la simple. Remarquez comment la ligne rouge est plus dynamique que la ligne verte Regardez un autre exemple de la façon dont la moyenne mobile exponentielle est plus rapide à réagir lors de l'analyse des tendances de l'analyse technique. En cela, vous pouvez voir combien plus rapide de la moyenne mobile exponentielle réagit au stock de retour en arrière. La moyenne mobile simple se déplace à peine tandis que le stock gagne un élan substantiel vers le haut. La ligne verte à peine se déplace tandis que les stocks gagne Momentum substantielle vers le haut La meilleure façon d'utiliser la moyenne mobile exponentielle Au cours des prochains jours, je vais vous montrer une méthode de négociation complète que j'ai créé il ya plusieurs années qui s'appuie sur l'indicateur de moyenne mobile exponentielle. Puisque la moyenne mobile exponentielle est très dynamique et répond bien aux changements de prix récents, j'ai tendance à l'utiliser pour négocier des stratégies de retrait ou de retracement. La première chose que vous devez faire est d'ajuster la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Le 20e jour est un bon point de départ pour la plupart des actions volatiles, des marchés à terme et des devises. Si vous êtes day trading, utilisez 20 bars au lieu de 20 jours. Après avoir ajusté les paramètres, vous voulez trouver un stock ou un autre marché qui se négocie nettement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours. Plus le prix est loin de la moyenne, mieux c'est. Vous pouvez voir dans cet exemple jusqu'à quel point le stock se négocie au-dessus de la moyenne mobile. Il s'agit d'un excellent filtre pour trouver des stocks ou d'autres marchés qui sont en forte tendance. Vous voulez trouver des stocks ou d'autres marchés qui sont à la hausse nettement loin de l'EMA La prochaine étape consiste à surveiller le stock ou le marché que vous êtes de négociation et d'attendre le marché à l'échange complètement en dessous de l'EMA de 20 jours. Cet exemple vous montre exactement ce que je veux dire. Vous voulez vous assurer que le haut n'est pas toucher l'EMA et se négocie complètement en dessous. Le stock Rallié et dans quelques jours tombe complètement en dessous de l'EMA La prochaine étape après le stock ou un autre marché que vous négociez tombe complètement en dessous de l'EMA de 20 jours est d'attendre le marché pour le commerce une fois de plus complètement au-dessus de 20 jours EMA. Vous pouvez voir comment le stock a chuté seulement pour quelques jours avant de reprendre la tendance forte, c'est un bon signe. Si le stock était de rester en dessous de la moyenne pour plus d'une semaine, je serais probablement un peu préoccupé par l'élan continu. Le mouvement au-dessous de la moyenne mobile a été courte durée Voici comment le modèle entier ressemble sur un graphique continue. Vous pouvez avoir une bonne idée de la façon dont les 20 jours EMA filtres forte tendances marchés et plus important encore, comment il identifie pullbacks loin de la tendance principale. Vous pouvez voir l'ensemble du processus sur ce graphique Demain, je vais démontrer comment entrer correctement les commandes en utilisant cette méthode, comment calculer vos niveaux de perte d'arrêt et la façon de mesurer votre objectif de profit ainsi. Cela va être une semaine chargée alors préparez-vous à apprendre une de mes stratégies de trading à court terme préférées. La conclusion J'espère que vous voyez pourquoi les 20 jours EMA est l'un des indicateurs les plus flexibles pour le commerce des stratégies d'analyse technique. Restez à l'écoute pour la session des lendemains, je vous promets qu'il sera un grand. Par Roger Scott Senior Trainer Market Geeks